С 1998 г. Наша группа проводит исследования в области методов прогнозирования финансовых рынков. В 2005 году исследования были ограничены областью валютного рынка (FOREX), т.к. именно эта сложная финансовая система, на наш взгляд, может быть описана наиболее полно относительно небольшим количеством значимых параметров, определяющих её эволюцию. Эти обобщённые параметры были определены эвристическим путём (параметры имеют динамический характер, в отличие от статической природы классических технических индикаторов). Используя нейросетевые технологии и генетическую оптимизацию были найдены значения этих параметров, определяющие направление движения валютного рынка в краткосрочной перспективе с «приемлемым» уровнем горизонта прогноза (положительные результаты были получены по семи основным валютным парам). Далее была разработана экспертная система (которая стала основой для создания торговой системы), использующая всего 5 строгих логических правил.
Особенностью нашего подхода к «прогнозированию» динамики валютного рынка является тот факт, что мы не занимаемся прогнозом в классическом понимании этого термина (в данное время история говорит о том, что в доступных аналитических прогнозах нет достоверной информации: в каком направлении, когда и до каких уровней будет «двигаться» тот или иной финансовый инструмент). Разработанная нами система определяет зарождение тенденции на самом начальном её этапе, когда этого ещё не показывают ни текущие котировки, ни классические технические индикаторы (фундаментальный анализ вообще не используется). Также, важной особенностью системы является высокая точность входа в рынок, что позволяет контролировать просадку капитала на заранее заданном уровне. Этот показатель особенно важен при управлении крупными депозитами, когда неточный вход значительно увеличивает вес психологической составляющей в управлении капиталом.
В настоящее время система полностью формализована и показывает следующие результаты:
— ежемесячная доходность порядка 10 % (зависит от волатильности рынка в отчётном периоде).
ПАММ — партнерам — 15%.